Този частен музей на съвременното изкуство се помещава в сграда в стил Art Deco от 1930 г. в историческия квартал Rockband. Намира се в северната част на известния насип на Шанхай Бунд (Бунд), построен в края на 19 - първата трета на 20 век - по време на икономическия разцвет на града - с представителни сгради в европейския дух.
Скалната лента, която включва и сгради от различни десетилетия, сега е цялостно реконструирана: историческите фасади се възстановяват, по-късно се разширяват пристройки и се издигат нови сгради отстрани на дворовете. След приключване на проекта Rockband през 2013 г. той ще се състои от жилища, хотели, офиси и магазини.
Първата сграда по време на завършването, бившето представителство на Кралското азиатско общество (1932), се превръща в Музея на изкуството Rockband (обща площ 2300 м2). Вътре тя получи безплатно оформление, улесняващо подреждането на експозициите; той е центриран около новия атриум. Модерна сграда, прикрепена към задната фасада, гледа към Музейния площад, малък двор в южната част на квартала.
Дейвид Чипърфийлд не е единственият архитект, участващ в Project Rockband, но в допълнение към музея, той е натоварен със задачата да обнови още 10 сгради.
